東京外為市場・正午＝ドル76円後半で上値重い、ユーロ1.27ドル後半で伸び悩み
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ドル／円JPY= ユーロ／ドルEUR= ユーロ／円EURJPY= 正午現在 ７６．８３／８５ １．２７６３／６７ ９８．０６／１１ 午前９時現在 ７６．８７／８９ １．２７７１／７５ ９８．１８／２０ ＮＹ午後５時現在 ７６．８３／８８ １．２７６６／６７ ９８．１１／１４ -------------------------------------------------------------------------------- ［東京 １０日 ロイター］ 正午のドル／円はニューヨーク午後５時時点と同水準の ７６円後半で推移している。７７円に手が届かず、やや上値の重さが意識されてきている。 ユーロ／ドルは伸び悩み、１．２７ドル後半で小動きに推移した。ユーロの下値不安が根 強く、ショートカバーには限度があるという。 朝方のドル／円は五・十日需要などからしっかりで推移。「ドル／円を売りたい参加者 がそう多いわけではなく、目先は７７円トライの動きになっている」（大手銀行）との声 が上がった。 ただ、このところ、ドル／円は７７円台が重くなってきており、間もなく伸び悩んだ。 ユーロ／円が１１年ぶり安値圏で下値模索になっていることが圧迫しているほか、テクニ カル面ではドル／円の日足一目均衡表が雲を下抜けており（雲の下限は７７．４０円付近）、 ドルの上値を押さえている。 また、需給でみると実需の需給には大きなぶれはなく、投機の円買いで水準を切り下げ たという。直近週のＩＭＭ通貨先物では、円の買い越しが５万６４８１枚と、前週の倍以 上に膨らんでいた。 市場では「円買いはまだ積み増せそうなほか、中銀系がユーロのポジションを円にシフ トしている感触もある。システム系も７６．３０─７６．５０円を割り込むと売ってくる 可能性があり、やや下値不安が出てきている」（大手邦銀）との声が聞かれる。ただ、ボ ラティリティが小さいことから円高が加速するイメージは持ちにくいという。 ドル／円の上値が重くなってきたところで、１２日にはガイトナー米財務長官が来日す る。米国の為替報告書では日本の介入に対する批判が出たが「共和党向けに批判したもの。 介入してほしくないとは思っているだろうが、日本で強く介入批判をすることはないだろ う」（大手邦銀）との声が出ている。 ユーロは対ドル、対円とも伸び悩み。９日に一時対ドルで２０１０年９月以来の安値と なる １．２６６６ドルまで、対円では１１年ぶり安値の９７．２８０円をつけていた。そ の後はショートカバーが入って値を戻したが、アジア時間に入ると伸び悩み、ユーロ／ド ルは１．２７ドル後半で、ユーロ／円は９８円前半でそれぞれ狭いレンジ取引になった。 直近週のＩＭＭ通貨先物の取組ではユーロの売り越しが過去最高に積み上がっているが、 ユーロの下値不安が根強いことからショートカバーには限度があるという。 ＜ギリシャ融資での独首相発言は銀行への圧力の面も＞ メルケル独首相は９日の独仏首脳会談のあと、ギリシャ支援をめぐり、民間債権者によ る自発的な債務再編などを含め、第２次支援に関し大きな進展がみられない限り、次回融 資を実施することはできないとの考えを示した。 銀行など民間債権者による債務再編協議が難航している。欧州各国の昨年の合意で民間 負担回避が難しくなり、債権者にとって残された選択は大幅債務カットなどに応じるか、 そうでなければデフォルトしかねないという厳しいものになっている。ただ「デフォルト させればＣＤＳの発動要件を満たすため、ＣＤＳでヘッジしていた参加者にとってはかえ って有利。民間債権者間でもポジションの取り方で利害が分かれる。協議が物別れに終わ る可能性もあるのではないか」（ステート・ストリート銀行金融市場部長、富田公彦氏） との声が出ている。 これに対して、きのうのメルケル首相発言は、民間債権者に対してプレッシャーをかけ る意味合いがあったのではないかというのが富田氏の見方だ。「必ずしもギリシャ支援撤 回を意図しているのではなく、民間が合意しなければ問題はもっと悪化すると脅しをかけ た面がありそうだ」という。 欧州では、月末のＥＵ首脳会議を前に個別の首脳会談が活発化しており、きょうはメル ケル独首相とラガルドＩＭＦ専務理事が、１１日にはメルケル首相とモンティ伊首相が会 談する。「互いに連絡を取り合って協調していることも事実。ＥＵ首脳会議でどこまで対 応が進展するかはわからないが、何が出てくるのか期待がないわけでもない」（富田氏） という。 ＜独6カ月債入札の平均利回りが初のマイナス＞ ドイツが９日実施した３９億ユーロの６カ月物短期債入札では、平均利回りがマイナス ０．０１２２％となった。定例入札で利回りがマイナス金利となったのは初めて。市場で は、安全志向の強まりを示したものと受け止められている。ドイツは短期債の入札規定を 今年変更し、利回りではなく価格による入札を可能にした。ただ、応札倍率は１．８倍と 底堅かったが、前回の３．８倍は大きく下回った。 安全志向の強まりは債券市場だけではない。欧州中央銀行（ＥＣＢ）によると、商業銀 行によるＥＣＢへの翌日物預金は４６４０億ユーロに達し、過去最高を更新した。運用に 回すより安全性を重視してＥＣＢに預け入れる動きが強まっている。 この裏側で進んでいるのが運用先の選別だ。イタリア中央銀行が９日公表したデータに よると、イタリアの銀行のＥＣＢ依存が強まっており、ＥＣＢからの資金調達額は昨年 １２月に２１００億ユーロ近くに達した。 また、きょうの日銀によるドル供給オペも話題になった。１週間物オペと３カ月物オペ の合計で１５５億１７００万ドルと、２０１０年のオペ再開後では最大の応札があり、全 額落札した。「ドルを調達しにくくなっている欧州の銀行が、日本でもドルを取りにきた ようにみえる」（大手邦銀）との声が聞かれる。
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